在全球金融市场中，指数投资已经成为一种越来越受欢迎的投资方式。而作为衡量股票市场整体表现的重要工具之一，指数样本股选取方式备受关注。

近年来，在各类证券交易所推出的众多指数产品中，不同的选择方法引发了广泛争议和讨论。其中最常见、也是最被质疑的就是按市值加权法进行选取样本股。虽然这种方法简单直观，并且能够反映大盘公司对整个行业或者经济领域影响力大小，但批评声音也从未停止过。

“按市值加权法导致少部分巨头公司主宰了整个指数走势。”有专家表示，“这会造成‘愈富则愈富’效应，在某些情况下可能掩盖了更多优质企业价值。”

针对此问题，一些新兴型基金和机构开始尝试其他选取样本股的方式。例如等权法、因子加权法以及风险平价模型等都逐渐进入人们视野，并得到不少机构认可与跟随。

据悉，等权法即将所有组合内标普500只有相同比例份额；而因子加权则根据特定属性如规模、收益率或者波动性等设定一个系数量化每支股票在组合内占比；至于风险平价，则通过调节每支标普500成分项权重使其暴露于总体上相当水准上保持稳健回报。

除此之外还存在着诸如策略性挑选高利润增长速度快并且低估（overlooked）品牌公司用以替换传统超级明星垄断地位形象——促使该产业继续向前发展并提供竞争环境给那些小微企业们去开拓自身商务计划方面优点。（待审核）

无论何种方法, 选择好样本汇集起依旧需要深思熟虑。“不能完全否定按市值排序带来好处,” 消息称，“毕竟能够确保流动性强”，同时 “德国DAX30 等联接式ETF可以看到坚实护城河” 的案列 。 最后 总结 虽然不存在通用公式定义什么算是 ‘正确’ 或 ‘错误' ， 不过 这里没有正误区别 只靠历次成功失败故事积累 出属于你自己信任感 （待审查）。