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久期?什么是债券久期?

来源：维思迈财经2023-04-24 01:00

债券久期（Bond Duration）是一个量化投资组合中债券投资价值变动的指标，用来反映债券投资组合中每一美元价值变动对应的投资期限。它通常用来衡量投资者承担的投资风险，以及投资者投资组合的收益率波动程度。

债券久期的计算方法是将债券的未来现金流（从债券到期日起至债券发行日）的现值加总，并除以债券的当前价值，以计算出债券久期。债券久期越长，投资者承担的投资风险就越大，投资者也越有可能受到较大的收益率波动影响。

债券久期可以帮助投资者识别和预测债券投资组合中每一美元价值变动对应的投资期限，从而更好地控制投资风险。它也可以帮助投资者更好地预测债券投资组合中收益率的波动趋势，从而更好地控制投资收益。

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